Specjalista ds. Modelowania Ryzyka
WarszawaSpecjalista ds. Modelowania Ryzyka
Warszawa
NR REF.: 1154969
Dla naszego klienta, jednego z rozpoznawalnych banków, cenionego pracodawcy o ugruntowanej pozycji na rynku instytucji finansowych, prowadzimy rekrutację na stanowisko: Specjalisty ds. Modeli Ryzyka Kredytowego
Miejsce pracy: Warszawa (możliwość pracy zdalnie lub w biurze)
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za: budowę modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IRB oraz IFRS9, analizę jakości działania modeli, wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy, zarządzanie ryzykiem modeli zapewniające odpowiedni monitoring procesów ich budowy i użycia oraz zgodność z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF).
Nasz Klient oczekuje: przynajmniej 3 lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym, stopień akademicki (mgr lub doktor) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki, znajomości regulacji oraz technik z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, IFRS9 i rekomendacje KNF), doświadczenia w programowaniu w SAS lub podobnych narzędzi (SQL, Python, R), posiadania wiedzy dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem kredytowym, wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia, odpowiedzialności za realizowane zadania. Niezbędna jest również zaawansowana znajomość j. angielskiego - poziom C1.
Nasz klient oferuje: możliwość dalszego rozwoju zawodowego w nowoczesnym i technologicznym banku stosującym zaawansowane metody zarządzania ryzkiem kredytowym, pracę w zgranym i profesjonalnym zespole specjalistów i ekspertów, stabilne zatrudnienie, umowę o pracę, wynagrodzenie podstawowe oraz benefity pozapłacowe.
Warszawa
NR REF.: 1154969
Dla naszego klienta, jednego z rozpoznawalnych banków, cenionego pracodawcy o ugruntowanej pozycji na rynku instytucji finansowych, prowadzimy rekrutację na stanowisko: Specjalisty ds. Modeli Ryzyka Kredytowego
Miejsce pracy: Warszawa (możliwość pracy zdalnie lub w biurze)
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za: budowę modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IRB oraz IFRS9, analizę jakości działania modeli, wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy, zarządzanie ryzykiem modeli zapewniające odpowiedni monitoring procesów ich budowy i użycia oraz zgodność z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF).
Nasz Klient oczekuje: przynajmniej 3 lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym, stopień akademicki (mgr lub doktor) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki, znajomości regulacji oraz technik z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, IFRS9 i rekomendacje KNF), doświadczenia w programowaniu w SAS lub podobnych narzędzi (SQL, Python, R), posiadania wiedzy dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem kredytowym, wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia, odpowiedzialności za realizowane zadania. Niezbędna jest również zaawansowana znajomość j. angielskiego - poziom C1.
Nasz klient oferuje: możliwość dalszego rozwoju zawodowego w nowoczesnym i technologicznym banku stosującym zaawansowane metody zarządzania ryzkiem kredytowym, pracę w zgranym i profesjonalnym zespole specjalistów i ekspertów, stabilne zatrudnienie, umowę o pracę, wynagrodzenie podstawowe oraz benefity pozapłacowe.
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.
