Ekspert ds. Modeli Ryzyka
Jeśli jesteś osobą, która:
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
Oferujemy:
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF)
- zna praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9
- posługuje się biegle językami programowania (środowiska SQL, SAS oraz Python)
- jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania
- jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę
- praktyczna wiedza dotycząca metod zaawansowanej analityki oraz środowiska Hadoop będzie dodatkowym atutem
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
- budowie modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania
- konstrukcji metodyk parametrów ryzyka w sposób zapewniający ich zgodność z wymogami metody IRB
- współtworzeniu procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pracę w interdyscyplinarnej jednostce odpowiedzialnej za zintegrowane zarządzania modelami ryzyka oraz rozwój metod i technologii zaawansowanej analityki
- realizowanie zadań w formule zwinnej (agile) przy efektywnej współpracy w obrębie zespołów złożonych z analityków danych, niezależnych ekspertów oraz odbiorców biznesowych
- pakiet socjalny (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, programy zniżkowe i lojalnościowe, sekcje sportowe)
- elastyczne kształtowanie swojego rozwoju w oparciu o szeroki zakres realizowanych zadań (regulacje nadzorcze, techniki modelowania, nowoczesny stos technologiczny, kompetencje miękkie)
- aktywne uczestnictwo w realizowanej przez bank Strategii 2022, której filarem jest analityka danych
- wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.
