Subskrypcja powiadomień powiodła się. Będziesz jednym z pierwszych, którzy dowiedzą się o podobnych zleceniach. Zawsze możesz zmienić wyrażone uprawnienia w ustawieniach przeglądarki.
budowie modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania
konstrukcji metodyk parametrów ryzyka w sposób zapewniający ich zgodność z wymogami metody IRB
współtworzeniu procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka
Jeśli jesteś osobą, która:
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF)
zna praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9
posługuje się biegle językami programowania (środowiska SQL, SAS oraz Python),
jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania
jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę
dodatkowym atutem jest praktyczna wiedza dotycząca metod zaawansowanej analityki oraz środowiska Hadoop
Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w interdyscyplinarnej jednostce odpowiedzialnej za zintegrowane zarządzania modelami ryzyka oraz rozwój metod i technologii zaawansowanej analityki
realizowanie zadań w formule zwinnej (agile) przy efektywnej współpracy w obrębie zespołów złożonych z analityków danych, niezależnych ekspertów oraz odbiorców biznesowych
elastyczne kształtowanie swojego rozwoju w oparciu o szeroki zakres realizowanych zadań (regulacje nadzorcze, techniki modelowania, nowoczesny stos technologiczny, kompetencje miękkie)
aktywne uczestnictwo w realizowanej przez bank Strategii 2022, której filarem jest analityka danych