Subskrypcja powiadomień powiodła się. Będziesz jednym z pierwszych, którzy dowiedzą się o podobnych zleceniach. Zawsze możesz zmienić wyrażone uprawnienia w ustawieniach przeglądarki.
Ekspert ds. Analiz i Modelowania Ryzyka Kredytowego
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
wsparciu rozwoju i implementacji modeli wykorzystywanych w procesie szacowania ryzyka kredytowego,
ocenie jakości modeli, symulacji wpływu zmian w modelach na poziom ECL
rozwoju metodologii kalkulacji odpisów i rezerw wg IFRS9 (z uwzględnieniem wymogów KNF, EBA, etc.),
projektowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie impairmentu (m.in. rozwój narzędzia do kalkulacji ECL, systemu automatycznej identyfikacji default)
analizie poziomu odpisów na ryzyko kredytowe, przygotowywaniu raportów i analiz jakości portfela kredytowego.
Jeśli jesteś osobą, która:
posiada wykształcenie wyższe lub kończy studia (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, ekonomia),
ma wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
cechuje się dużą samodzielnością i dbałością o jakość wykonywanej pracy,
posiada rozwinięte umiejętności komunikacyjne, swobodnie będzie komunikować się w języku angielskim z oddziałem zagranicznym,
umiejętnie posługuje się językiem SQL, a także swobodnie korzysta z narzędzi pakietu MS Office,
zna narzędzia takie jak VBA, Tableau i potrafi je wykorzystać w praktyce (dodatkowym plusem będzie znajomość Python i R)
chce uczestniczyć w tworzeniu strategii zarządzania ryzykiem kredytowym Banku.
Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
pracę w strukturach najszybciej rozwijającego się Banku w Polsce,
