W Grafton Recruitment skupiamy się nie tylko na fachowych umiejętnościach, ale również na indywidualnych cechach osobowościowych, stylu pracy i celach zawodowych każdego kandydata. Dzięki temu możemy dopasować najlepszą ofertę pracy, która sprosta oczekiwaniom i potrzebom naszych kandydatów.
Współpracujemy z tysiącami firm w Polsce, działającymi w różnych branżach, co daje naszym kandydatom dostęp do szerokiej gamy ofert pracy i możliwości rozwoju kariery. Nasza obecność na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Łodzi, oraz prowadzenie projektów w Trójmieście, pozwala nam na skuteczne i sprawne działanie na rzecz naszych kandydatów i klientów. Certyfikat Great Place To Work® to dowód, że jest nam w naszej firmie dobrze, że w tym miejscu stawiamy na komunikację, rozwój, wellbeing. To miejsce, w które chcemy się angażować dlatego kariera naszych kandydatów jest w dobrych rękach.
Dowiedz się więcej na www.grafton.pl
Credit Risk Model Validation Expert
Miejsce pracy: WarszawaOur client, one of the leading global banks, is looking for talents to join their emerging Risk Hub.
As an expert, you would lead and take part in assessing the quality of existing models as well as designing new credit risk modelling and validation processes, cooperating with both global and corporate structures closely.
Your tasks will include:
- performing an independent validation of IFRS9 as well as other credit risk models used in risk management, capital calculation, stress testing, and business use
- reviewing regulatory and industry practice for IFRS9 and other Credit Risk Models
- carrying out the technical review of existing risk models
- advising on model quality and verifying the models' accuracy (qualitative risk management)
- performing an in-depth quantitative analysis and independent testing of the bank's credit, risk, and pricing models
- supporting design and re-design of the bank's internal risk validation models
- developing new tools and methodologies (quantitative and qualitative risk)
- documenting model validation testing, following up with stakeholders on modelling issues
- representing the team during Risk Assessment Meetings and during audits (internal and external)
Requirements:
- at least 6 years of experience in Risk Analysis within banking, consulting (e.g. Big4), or insurance
- very good English (B2+/C1)
- experience performing independent validation of qualitative and quantitative models
- very good Excel as well as SQL, Python, SAS, and/or R
- familiarity with IFRS 9 and other regulations would be an asset
Benefits:
- medical insurance
- life insurance
- Multisport Card
- subsidized professional courses and certifications
- Social Fund (e.g. subsidized vacation)
- yearly bonus
- home office (partly remote work)
